A Comparison of Stochastic Integrals
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
a comparison of linguistic and pragmatic knowledge: a case of iranian learners of english
در این تحقیق دانش زبانشناسی و کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی در سطح بالای متوسط مقایسه شد. 50 دانش آموز با سابقه آموزشی مشابه از شش آموزشگاه زبان مختلف در دو آزمون دانش زبانشناسی و آزمون دانش گفتار شناسی زبان انگلیسی شرکت کردند که سوالات هر دو تست توسط محقق تهیه شده بود. همچنین در این تحقیق کارایی کتابهای آموزشی زبان در فراهم آوردن درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به عنوان هدف جانبی تحقیق ...
15 صفحه اولPath Integrals for Stochastic Neurodynamics Path Integrals for Stochastic Neurodynamics
We present here a method for the study of stochastic neurodynamics in the framework of the "Neural Network Master Equation" proposed by Cowan. We consider a model neural network composed of two{state neurons subject to simple stochastic kinetics. We introduce a method based on a spin choerent state path integral to compute the moment generating function of such a network. A formal construction ...
متن کاملConvex comparison inequalities for non-Markovian stochastic integrals∗
E[φ(X∗)] ≤ E[φ(X)], (1.1) ∗The third author acknowledges the financial support from NTU Start-Up Grant M58110087. †UMR 6625 CNRS Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex, France. ‡Laboratoire Analyse, Géométrie & Applications, UMR 7539, Institut Galilée, Université Paris 13, 99 avenue J.B. Clément, 93430 Villetaneuse, F...
متن کاملConditionally Gaussian stochastic integrals
We derive conditional Gaussian type identities of the form E [ exp ( i ∫ T 0 utdBt ) ∣∣∣∣ ∫ T 0 |ut|dt ] = exp ( − 2 ∫ T 0 |ut|dt ) , for Brownian stochastic integrals, under conditions on the process (ut)t∈[0,T ] specified using the Malliavin calculus. This applies in particular to the quadratic Brownian integral ∫ t 0 ABsdBs under the matrix condition A †A2 = 0, using a characterization of Yo...
متن کاملDiscretization Error of Stochastic Integrals
Asymptotic error distribution for approximation of a stochastic integral with respect to continuous semimartingale by Riemann sum withgeneral stochasticpartition is studied. Effectivediscretization schemes of which asymptotic conditional mean-squared error attains a lower bound are constructed. Two applications are given; efficient delta hedging strategies with transaction costs and effective d...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: The Annals of Probability
سال: 1979
ISSN: 0091-1798
DOI: 10.1214/aop/1176995088